FINANCIJSKO MODELIRANJE + CD - Naruči svoju knjigu

FINANCIJSKO MODELIRANJE + CD

2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Šego, Boško; Aljinović, Zdravka; Marasović Branka
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 320
Uvez: Meki

241,50 Kn

SKU: 1011 Kategorija:

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

Iz sadržaja:

MODELI FINANCIRANJA/ Uvod i motivacija/ Modeli otplate zajma u užem smislu/ Modeli otplate zajma u teoriji/ Klasični modeli otplate zajma/ Model nominalno jednakih anuiteta/ Model nominalno jednakih otplatnih kvota (…)/ DIONIČKI PORTFELJ/ Temeljni pojmovi moderne teorije portfelja/ Portfelj dviju dionica/ Očekivana vrijednost i varijanca portfelja dviju dionica/ Očekivani prinos i varijanca portfelja: općeniti slučaj/ Matrica varijanci i kovarijanci/ Markowitzev model optimizacije portfelja (…)/ OPCIJE/ Temeljni pojmovi/ Temeljna svojstva cijene opcije/ Novčani tijekovi i profit kod opcija/ Zadržavanje duge ili kratke pozicije do dospijeća opcije/ Strategija podešavanja ili zaštite od rizika uz portfelj opcija i dionica (hedging)/ Profiti kod portfelja opcija (spread i straddle)/ Propozicije o graničnim vrijednostima opcija/ Binomni model vrednovanja opcija/ Black-Scholesov model vrednovanja opcija (…)/ TRAJANJE I IMUNIZACIJA (PORTFELJA) OBVEZNICA/ Pojam i računanje trajanja/ Značenje trajanja/ Trajanje kao ponderirani prosjek vremena za isplate kamata i glavnice/ Trajanje kao elastičnost cijene obveznice s obzirom na promjenu kamatnog faktora/ Imunizacija
Vremenska struktura kamatnih stopa – krivulja prinosa/ Temeljni pojmovi/ Implicitna buduća kamatna stopa (forward)
Indiferentnost spram vremena dospijeća i vremenska struktura kamatnih stopa/ Nesklonost riziku i vremenska struktura kamatnih stopa/ Procjena krivulje prinosa/ Vasicekov model/ Primjena Vasicekovog modela/ Zadaci za vježbu

O knjizi:

Knjiga je podijeljena u četiri poglavlja. U prvom poglavlju, Modeli financiranja, sagledavaju se prednosti i nedostaci najčešće korištenih modela amortizacije zajma. Klasični modeli amortizacije zajma pokazali su se nedovoljnima ili čak neprimjerenima prigodom utvrđivanja financijskih odnosa između vjerovnika i dužnika, pri čemu dužnik gotovo nikada nije u mogućnosti utjecati na model koji će se implementirati pri povratku kredita. Stoga se pokazuje kako uskladiti dinamiku otplate dugoročnog kredita s financijskim rezultatima poslovanja dužnika, a da se pritom vjerovniku osigurava povrat kredita zajedno s dogovorenim kamatama i u uvjetima promjenljivih kamatnih stopa i u nestabilnim uvjetima koje karakterizira značajna stopa inflacije ili deflacije. Konstruiraju se i implementiraju modeli koji opisuju razmatrane dužničko-vjerovničke odnose, zapisani u obliku pogodnom za analizu korištenjem Excelovih proračunskih tablica.

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Ekonomski fakultet u Splitu

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

, ,

ISBN