Opis
O knjizi:
Nakon uvodnog dijela koji daje povijesni pregled okruženja u kojem su se razvile ekonometrijske metode i modeli, predočene su temeljne odrednice logike ekonometrijskog modeliranja. Objašnjene su temeljne metode procjene i osnovni modeli, od jednostavnijih (regresijskih modela i metode najmanjih kvadrata) prema kompleksnijim modelima poput VAR modela, panel modela i modela diskretnog odabira, naglašavajući pritom i važnost dijagnostičke provjere modela, kao i usklađenost odabrane metode i vrste analiziranih podataka (prostorni, vremenski i panel podaci).
Dodatno, u posljednjem poglavlju objašnjeni su osnovni koraci pri definiranju ekonometrijskog modela s naglaskom na pripremu podataka za analizu. Dodatno, čitatelju se skreće pozornost kako osim tehničkog aspekta (adekvatnosti modela), prilikom provođenja empirijske analize treba voditi računa i o ekonomskoj suštini te da model mora biti relevantan i usklađen s teorijskom podlogom kako bi odgovorio na postavljena istraživačka pitanja radi kojih je model i definiran.
Iz sadržaja:
Predgovor V
1. Primijenjena ekonometrija 1
1.1. Razvoj primjene kvantitativnih metoda u ekonomiji 2
1.2. Specifičnosti ekonometrijskih modela 4
1.3. Pristupi ekonometrijskom modeliranju 6
1.4. Primjene ekonometrijskih modela i metoda 12
Literatura 15
Ključni pojmovi 18
Pitanja za provjeru znanja 18
2. Model jednostavne i višestruke linearne regresije 19
2.1. Analiza odnosa parova vrijednosti varijabli 20
2.2. Pretpostavke linearnog regresijskog modela 25
2.3. Metode procjene parametara modela 27
2.4. Interpretacija rezultata analize linearnog regresijskog modela 41
2.5. Testiranje hipoteza u linearnom regresijskom modelu 53
Literatura 68
DODATAK 2A: OSNOVNI POJMOVI TEORIJE VJEROJATNOSTI I MATEMATIČKE STATISTIKE 70
DODATAK 2B: OSNOVNI POJMOVI MATRIČNE ALGEBRE 85
Ključni pojmovi 90
Pitanja za provjeru znanja 91
3. Odabrani regresijski modeli 93
3.1. Model s kvalitativnim nezavisnim varijablama 94
3.2. Logaritamski i polulogaritamski modeli 100
3.3. Model s kvadratnim članom 115
3.4. Model s interakcijskim članom 120
3.5. Dinamički regresijski modeli 130
3.6. Modeliranje strukturnih promjena 140
Literatura 145
DODATAK 3A: PRIMJENA PRIRODNOG LOGARITMA 1A APROKSIMACIJU RELATIVNIH PROMJENA 146
DODATAK 3B: INTERPRETACIJA PARAMETRA U MODELU B 146
DODATAK 3C: MODEL S AUTOREGRESIJSKIM DISTRIBUIRANIM POMACIMA KAO MODEL S DISTRIBUIRANIM POMACIMA S BESKONAČNIM BROJEM POMAKA 148
Ključni pojmovi 150
Pitanja za provjeru znanja 150
4. Regresijska dijagnostika 151
4.1. Multikolinearnost 152
4.2. Heteroskedastičnost grešaka relacije 160
4.3. Autokorelacija grešaka relacije 166
4.4. Normalnost grešaka relacije 175
4.5. Problem pristranosti procjenitelja u regresijskim modelima 177
4.6. Testovi stabilnosti parametara 182
Literatura 190
Ključni pojmovi 190
Pitanja za provjeru znanja 191
5. Modeli simultanih jednadžbi 193
5.1. Specifičnosti modela simultanih jednadžbi 193
5.2. Identifikacija parametara modela 200
5.3. Procjena parametara u modelima simultanih jednadžbi 203
5.4. Metoda instrumentalnih varijabli 206
5.5. Dvoetapna metoda najmanjih kvadrata 210
Literatura 215
DODATAK SA: NEPRISTRANOST I KONZISTENTNOST PROCJENITELJA U MODELIMA SIMULTANIH JEDNADŽBI 216
DODATAK 5B: UVJETI ZA IDENTIFIKACIJU MODELA SIMULTANIH JEDNADŽBI U MATRIČNOJ NOTACIJI 219
Ključni pojmovi 220
Pitanja za provjeru znanja 220
6. Modeli vremenskih nizova 221
6.1. Modeli stacionarnih vremenskih nizova 224
6.2. Modeli nestacionarnih vremenskih nizova 255
6.3. Prividna regresija 270
6.4. Testovi jediničnog korijena 273
6.5. Kointegracija i zajednički trendovi 287
6.6. Vektorski modeli vremenskih nizova 300
6.7. Primjena VAR metodologije 303
6.8. Strukturni VAR model 319
6.9. Kointegracija u vektorskim modelima 323
Literatura 345
DODATAK 6A: KORIJENI KARAKTERISTIČNE JEDNADŽBE 348
DODATAK 6B: NESTACIONARNOST PROCESA SLUČAJNOG POMAKA 349
DODATAK 6C: NESTACIONARNOST PROCESA SLUČAJNOG POMAKA S KONSTANTOM 350
DODATAK 6D: VEZA IZMEĐU ECM I ARDL(1,1) 352
DODATAK 6E: HIPOTEZE, OSNOVNE KARAKTERISTIKE I NAJČEŠĆE PRIMJENE UR TESTOVA U EMPIRIJSKIM EKONOMSKIM ISTRAŽIVANJIMA 353
Ključni pojmovi 355
Pitanja za provjeru znanja 355
7. Osnovne karakteristike panel analize 357
7.1. Metoda najmanjih kvadrata primijenjena na združenim podacima .. 360
7.2. Prividno nepovezani regresijski modeli 361
7.3. Statički linearni panel modeli 361
7.4. Dinamički linearni panel modeli 369
7.5. Testovi jediničnih korijena u panel modelima 371
7.6. Testovi kointegracije u panel modelima 376
7.7. Panel VAR modeli 380
Literatura 382
Ključni pojmovi 386
Pitanja za provjeru znanja 386
8. Modeli s diskretnim i ograničenim zavisnim varijablama 387
8.1. Modeli s binarnom zavisnom varijablom 389
8.2. Modeli s indikator zavisnom varijablom 401
8.3. Modeli s ordinalnom zavisnom varijablom 405
8.4. Modeli s prebrojivom zavisnom varijablom 408
8.5. Modeli s ograničenom zavisnom varijablom 411
Literatura 415
Ključni pojmovi 416
Pitanja za provjeru znanja 416
9. Modeliranje volatilnosti i kovarijance 417
9.1. Karakteristike financijskih vremenskih nizova 418
9.2. Statistički testovi za utvrđivanje promjenjive volatilnosti 425
9.3. Metode modeliranja volatilnosti 429
9.4. ARCH modeli 434
9.5. GARCH modeli 438
9.6. Proširenja osnovnog GARCH modela 444
9.7. Modeliranje kovarijance i korelacije 458
Literatura 463
DODATAK 9A: PROCJENA PARAMETARA ARCH MODELA 466
Pitanja za provjeru znanja 468
10. Definiranje ekonometrijskog modela 469
10.1. Principi i poteškoće pri definiranju ekonometrijskih modela 470
10.2. Priprema podataka za empirijsku analizu 475
10.3. Analiza osnovnih karakteristika varijabli modela 499
10.4. Procjena parametara, evaluacija modela i primjena rezultata procijenjenog modela 500
Literatura 504
DODATAK 10A: RAČUNALNO INTENZIVNE STATISTIČKE METODE 510
Ključni pojmovi 512
Pitanja za provjeru znanja 512
Tablice odabranih statističkih distribucija 513
• Površine ispod normalne krivulje 514
• Kritične vrijednosti Studentove t- distribucije 515
• Kritične vrijednosti F- distribucije, razina signifikantnosti a = 5 % 516
• Kritične vrijednosti F- distribucije, razina signifikantnosti a = 1 % 517
• Kritične vrijednosti Hi- distribucije (x2) 518
• Kritične vrijednosti Durbin-VVatsonovog DW testa, razina značajnosti a = 5 % 519
Indeks pojmova 521