Opis

O knjizi:

Tri su dimenzije motivacije autora obilježile nastajanje ove knjige. Jedna je proizašla iz praktične potrebe sveučilišnih nastavnika za osiguranjem odgovarajuće literature, kako student, tako i profesoru. Drugi izvor motivacije je sve dominantnija uloga kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju i upravljanju te porast svijesti mladih o tome, a treća je proizašla iz potrebe korištenja kvalitetnih računalnih programa slobodnog dohvata uslijed sve skromnijih financijskih sredstava za nabavu licenciranog softvera.
Knjiga je primarno namijenjena studentima ekonomskih fakulteta, prvenstveno onima koji slušaju kolegij ‘Statističke metode za poslovno upravljanje’. Jednako tako, knjiga će biti od pomoći i menadžerima te donositeljima odluke u uvjetima rizika i neizvjesnosti, stručnjacima u prognoziranju, upravljanju financijskim portfeljima, upravljanju zalihama, kontrolom kvalitete ili nekom drugom srodnom području poslovne ekonomije.

Iz sadržaja:

1. UVOD U R 1
1.1. Korisničko sučelje R-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Pomoć u R-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Unos podataka u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4. Rad s matricama i vektorima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.1. Indeksiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.2. Generiranje matrica i vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4.3. Matematičke operacije s matricama . . . . . . . . . . . . . 13
1.5. Osnove grafičke analize u R-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.6. Petlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.7. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2. ODABRANA PODRUČJA VJEROJATNOSTI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU 27
2.1. Vjerojatnost i definicije vjerojatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Slučajna varijabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3. Funkcija gustoće vjerojatnosti, funkcija distribucije vjerojatnosti
i distribucija vjerojatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4. Karakteristike distribucije vjerojatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.5. Diskretni dvodimenzionalni slučajni vektor . . . . . . . . . . . . . 44
2.6. Teorijske distribucije vjerojatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.6.1. Diskretne teorijske distribucije vjerojatnosti . . . . . . . . 54
2.6.2. Kontinuirane teorijske distribucije vjerojatnosti . . . . . . 58
2.6.3. Normalna distribucija vjerojatnosti i analiza točke pokrića
u poslovnom odlučivanju u uvjetima neizvjesnosti . . . . 61
2.6.4. Odlučivanje na temelju očekivane novčane vrijednosti . . 64
2.6.5. Očekivani oportunitetni trošak, očekivana vrijednost
savršene (perfektne) informacije i normalna
distribucija vjerojatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.7. Analiza portfelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.7.1. Portfelj s dvjema rizičnim vrijednosnicama . . . . . . . . . 67
2.7.2. Koncepti efikasnog i optimalnog portfelja . . . . . . . . . 73
2.7.3. Portfelj s trima rizičnim vrijednosnicama . . . . . . . . . . 76
2.7.4. Općeniti oblik Markowitzeva modela (portfelj
sa k vrijednosnica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.8. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3. STATISTIČKI MODELI POSLOVNOG ODLUČIVANJA U UVJETIMA RIZIKA
I NEIZVJESNOSTI 89
3.1. Elementi u analizi odlučivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.2. Uvjeti u kojima se provodi odlučivanje . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.3. Prikazivanje elemenata analize odlučivanja . . . . . . . . . . . . . 94
3.3.1. Tablica odlučivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.3.2. Stablo odlučivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.4. Kriteriji odlučivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.4.1. Neprobabilistički kriteriji odlučivanja . . . . . . . . . . . . 104
3.4.2. Probabilistički kriteriji odlučivanja . . . . . . . . . . . . . . 113
3.5. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4. BAYESOVA TEORIJA ODLUČIVANJA 125
4.1. Faze Bayesove analize odlučivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.1.1. Prior-analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.1.2. Posterior-analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.1.3. Preposterior-analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.2. Analiza ravnoteže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.3. Analiza rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
4.4. Analiza osjetljivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4.5. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

5. KORISNOST I SKLONOST RIZIKU U POSLOVNOM UPRAVLJANJU 175
5.1. Paradoks Sankt-Peterburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.2. Vjerojatnost indiferencije i korisnost . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.3. Matematičke funkcije korisnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.4. Teorija očekivanog izbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
5.5. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

6. POSLOVNO PROGNOZIRANJE 197
6.1. Analiza točnosti prognostičkih vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . 200
6.1.1. Numerička analiza točnosti prognostičkih vrijednosti . . 200
6.1.2. Grafička analiza točnosti prognostičkih vrijednosti . . . . 215
6.2. Metode prognoziranja na bazi vremenskog niza . . . . . . . . . . . 218
6.2.1. Naivni prognostički modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.2.2. Modeli izglađivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
6.3. Prognoziranje procijenjenim regresijskim modelom . . . . . . . . 274
6.3.1. Model jednostavne linearne regresije . . . . . . . . . . . . 274
6.3.2. Model višestruke linearne regresije . . . . . . . . . . . . . 282
6.3.3. Regresijski model sa sezonskim dummy varijablama . . . 289
6.4. Prognoziranje procijenjenim modelima trenda . . . . . . . . . . . 296
6.4.1. Prognoziranje procijenjenim modelom linearnog trenda . 296
6.4.2. Prognoziranje procijenjenim modelom
eksponencijalnog trenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
6.5. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

7. ANALIZA ZALIHA 323
7.1. Model ekonomične količine naručivanja . . . . . . . . . . . . . . . 324
7.1.1. Matematička formulacija modela . . . . . . . . . . . . . . . 324
7.1.2. EOQ model s nestašicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
7.1.3. EOQ model s popustom na količinu . . . . . . . . . . . . . 334
7.2. Sustav kontinuiranog nadgledanja s fiksnom količinom
naručivanja (s,Q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
7.2.1. Opći (s,Q) model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
7.2.2. (s,Q) model s fiksnim troškom po nestašici zaliha . . . . . 343
7.2.3. (s,Q) model s jediničnim troškom nestašice zaliha . . . . . 345
7.2.4. (s,Q) model uz danu razinu uslužnosti . . . . . . . . . . . . 347
7.2.5. Određivanje točke ponovnog naručivanja temeljem
potražnje tijekom vremena isporuke . . . . . . . . . . . . . 348
7.3. Sustav periodičnog nadgledanja zaliha s fiksnom ciljanom
količinom zaliha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
7.4. Analiza zaliha u poslovnoj praksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
7.5. Analiza graničnog troška i graničnog profita . . . . . . . . . . . . 355
7.5.1. Analiza graničnog troška i graničnog profita
ako je narudžba diskretna slučajna varijabla . . . . . . . . 355
7.5.2. Analiza graničnog troška i graničnog profita
ako je narudžba kontinuirana slučajna varijabla . . . . . . 358
7.6. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

8. MARKOVLJEVA ANALIZA 367
8.1. Definiranje temeljnih pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
8.2. Analiza prijelaza po stanjima Markovljeva lanca . . . . . . . . . . 370
8.3. Klasifikacija stanja i osnovna matematička svojstva
Markovljevih lanaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
8.3.1. Komunikacija stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
8.3.2. Prolazna i povratna stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
8.3.3. Periodičnost stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
8.3.4. Dugoročna svojstva Markovljevih lanaca . . . . . . . . . . 390
8.4. Kanonička reprezentacija matrice prijelaznih vjerojatnosti . . . . 395
8.4.1. Fundamentalna matrica apsorbirajućeg
Markovljeva lanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
8.4.2. Fundamentalna matrica regularnog Markovljeva lanca . . 396
8.4.3. Vrijeme prvog dolaska u stanje j . . . . . . . . . . . . . . . 398
8.5. Markovljevi lanci u ekonomskim primjenama . . . . . . . . . . . . 403
8.5.1. Analiza tržišnih udjela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
8.5.2. Analiza potraživanja od kupaca . . . . . . . . . . . . . . . . 409
8.5.3. Popravak opreme (održavanje u upotrebljivom stanju) . . 411
8.6. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
9. Statistička kontrola kvalitete 427
9.1. Odabrane metode deskriptivne statistike u kontroli kvalitete . . . 428
9.2. Kontrolne karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
9.2.1. Kontrolne karte za varijable . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
9.2.2. Kontrolne karte za atribute . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
9.3. Zadatci za vježbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

RJEŠENJA ZADATAKA 483
PRILOZI 511
LITERATURA 517 
KAZALO 527

Dodatne informacije